Drawdown is de daling van het hoogste punt van een portefeuille tot het laagste punt — uitgedrukt in procenten. Bereikt je account $100.000 en zakt het daarna naar $86.000, dan is de drawdown −14%.
Waarom drawdown ertoe doet
Drawdown is de beste maat voor handelspijn. Het vertelt je hoeveel je account op het slechtste moment had zien dalen — en dus hoe moeilijk het is om bij een strategie te blijven. Een systeem kan winstgevend zijn en je zenuwen toch zwaar testen met een diepe drawdown.
Het bepaalt ook de positiegrootte: hoe dieper de verwachte drawdown, hoe kleiner de positie moet zijn om hem te overleven. En het toont de herstelrekensom: een verlies van 50% heeft een winst van 100% nodig om alleen al quitte te spelen. Daarom zijn professionals geobsedeerd door drawdown, niet alleen door rendement.
Hoe een gezonde drawdown eruitziet
Voor een trendvolgend systeem op een volatiele index zijn drawdowns van 10–20% normaal — de strategie staat vaak plat of in het rood terwijl trends zich vormen. Onze Nasdaq Trader-backtest toont een maximale drawdown van −14% op futures en −11% met opties, over 5+ jaar winstgevend handelen.
Vergelijk dat met de index zelf, die regelmatig 10–20% terugvalt in een paar weken. Een systeem dat zijn drawdown beheerst, is vaak minder volatiel dan de markt die het verhandelt.
De psychologieval
Drawdowns zijn waar de meeste traders stoppen — vlak voordat het systeem herstelt. Daarom automatiseren we juist: het systeem wordt niet bang bij −14%. Het volgt de regels, en de regels zijn ontworpen om de drawdown te overleven en de volgende grote beweging te pakken.
🚀 Handel met regels, niet met gevoel
Symtrade stuurt duidelijke, systematische signalen met vaste entry-, stop-loss- en take-profit-niveaus — zodat je niet op je onderbuik hoeft te vertrouwen.
Abonneer nu